Estima el Valor en Riesgo (VaR), definido como la pérdida máxima esperada de un portafolio de inversión, como resultado de cambios adversos en las condiciones del mercado, en un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza dado.
Estima el cambio porcentual en valor que observarían los portafolios de inversión (reales y teóricos) ante diferentes escenarios extremos, construidos con base en datos históricos que captan la dinámica del mercado.
Permite observar el comportamiento de medidas de sensibilidad como el rendimiento y la duración de un portafolio para uno o más periodos establecidos por el usuario.
Considera diferentes escenarios elegidos por el usuario, que permiten evaluar el impacto de movimientos en cada factor de riesgo; con base en su volatilidad histórica o mediante cambios paralelos de curvas de interés, índices y series sobre el valor del portafolio. Permite también replicar situaciones históricas del mercado y observar el efecto que tendrían en los portafolios actuales.
Produce de manera automatizada reportes gráficos, ajustados en contenido y periodicidad a los requerimientos de la institución con informacion necesaria para el análisis y la toma de decisiones, con resultado de:
- Volatildad de tasas históricas
- Valor en riesgo total, por factores de riesgo, por grupos de instrumentos y a nivel de cada instrumento.
- Análisis de estrés
- Indicadores de sensibilidad
- Análisis de desempeño
- Creación y valuación de portafolios teóricos e indicadores de referencia (benchmars)
El acceso a las opciones del sistema depende de las facultades asignadas al personal, lo que restringe riesgos operativos.
Ofrece una rápida respuesta en la incorporación de nuevos instrumentos y de los métodos más recientes, resultado de una investigación continua.
Permite incorporar curvas específicas de tasas soberanas, bancarias, índices bursátiles e inflacionarios y contizaciones cambiarias de distintos países, así como rutinas de valuación particulares.