¿Para quiénes es AnalyticsMR?

Está orientado a los Bancos, Casas de Bolsa, Administradoras de Fondos de Inversión, Aseguradoras, Afianzadoras y Arrendadoras cuyo objetivo es asignar capital de manera óptima, a partir de indicadores de rentabilidad ajustados por riesgo.

Diseñado para

- Estimar el riesgo de mercado de instrumentos financieros y productos derivados.
- Estimar la pérdida máxima esperada en un horizonte de tiempo y con un nivel de confianza.
- Permitir la creación y valuación de portafolios teóricos e indicadores de referencia.
- Replicar situaciones históricas del mercado y observar su efecto

¿Cómo surge AnalyticsMR?

Su primera versión fue desarrollada por J.P. Morgan y Analítica Consultores Asociacos, para la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para valuar todo tipo de instrumentos financieros Mexicanos y analizar el riesgo bajo la filosofía de RiskMetrics.

La metodología de AnalyticsMR

Para estimar el Valor en Riesgo utiliza el modelo de RiskMetrics en su versión de Monte Carlo Estructurado mediante:

  • Estimación óptima de pesos que se asignan a la información reciente e histórica.
  • Construcción de la Matriz de covariancia con base en promedios móviles ponderados exponencialmente.
  • Generación de escenarios aleatorios (Monte Carlo) correlacionados.
  • Valuación de los portafolios de inversión con los escenarios generados y para cada una de las agrupaciones establecidas. Los modelos de valuación son específicos de cada mercado.
  • Cálculo de estadísticos a partir de la distribución de pérdidas y ganancias de portafolios.
  • Estimación de la pérdida máxima esperada con la probabilidad y el horizonte establecidos.
  • Adicionalmente, incluye la estimación del Valor en Riesgo con el Método púramente histórico. Los resultados se complementan con análisis de estrés y de escenarios, indicadores de sensibilidad, rendimiento y la creación de índices de referencia.

Requerimientos mínimos del sistema

- Procesador 1,4 GHz (Recomendado: 2.8 GHz o más)
- 4 GB RAM (Recomendado: 8 GB RAM o más)
- Sistema operativo Windows 7 (Recomendado: Windows 7 o superior)
- SQL Server 2014 express
- Al menos 20 GB de espacio libre en disco duro y debe aumentar a medida que el tamaño de la base de datos aumente.

Un paquete AnalyticsMR incluye

- Sistemas aplicativos (software) para estimar los riesgos de mercado
- Documentación del sistema de riesgos
- Capacitación a los usuarios
- Participación en la definición de reportes y en el primer ciclo de generación de resultados.